Teve uma matéria em uma Fotografe Melhor de uns meses atras falando desse tipo de fotografia, naquele caso específico as modelos pousavam para a foto em um banco ou suspensas de alguma forma e depois ( ou antes ) era feito disparos ( sem as modelos ) para se capturar o ambiente em separado.
Depois era só fazer os ajustes no computador, no caso era utilizado o Photoshop.
Com certeza em praticamente todos os casos que foram mencionados aqui usou-se Ps, ou senão algum outro programa.
O mais complicado realmente é fazer as fotos corretamente ( ou da forma que mais pareça o que se quer que pareça ).