Você pode usar em qualquer uma das três.
Dependendo da utilização, um é melhor que o outro. Se você tem tempo de sobra para fazer determinada foto, pode se dar ao luxo do tubo, agora se o tempo for curto e cada segundo valioso, nada substitui o filtro. Tem muito fotografo renomado internacionalmente que apela pros filtros às vezes, por falta de tempo.
Pessoal, obrigado pleas respostas, mas resolvi pesquisar um pouco mais e achei algumas informações importantes.
Para o uso de extensores, as distâncias focais normais são as mais recomendadas (de 40mm até 70mm, mais ou menos). As teles (acima de 80mm) costumam ser maiores, mais pesadas e mais difíceis de serem manuseadas com os tubos — além de apresentarem inconsistências com o foco. As mais angulares (abaixo de 35mm) costumam não dar foco (a distância mínima vai pra dentro da lente). Também se perde um pouco de luz.
O
close up muda opticamente a lente, alterando a distância focal. Normalmente é notada a perda de nitidez. E normalmente quanto maior a distância focal, mais efetiva será a magnificação [sic] da lente (recomenda-se em lentes a partir de médio tele — 80mm). Com o filtro close up, não existe perda de luz.
Acabei pegando pelo eBay um set Kenko 12mm, 20mm, e 36mm com AF. Agora é esperar chegar.