Se tens o seguro deves contactar a tua corretora. O tipo de sinistro que descreves é coberto, pois trata-se de roubo. O que os seguros não cobrem em geral é furto, como exemplo se deixares a camera em cima de uma mesa e, ao voltar do banheiro, não a encontras mais (subtração sem violencia ou necessidade de quebra de lacres e afins). Em geral também não sobrem se o bem é subtraído de dentro de um veículo estacionado, mas roubo, como o que ocorreu contigo, com ameaça inclusive, está coberto. Precisas contactar tua corretora para dar entrada na documentação do sinistro. Se tens o número de série da câmera e lente tenta registrá-los também em sites que listam produtos roubados. Isso pode evitar que alguém compreo bem roubado 9e eventualmente fazer com que a polícia chegue ao ladrão).
Se, por outro lado, o seguro que fizeste não foi um seguro contra roubo, como o caso de extensão de garantia de fábrica, infelizmente roubo não é coberto por este tipo de seguro. Apenas sconserto do equipamento por algum período depois da garantia expirar.
No futuro te recomendo fazer um seguro contra roubo e dano com corretoras especializadas neste segmento, como a Kertzmann(.com.br), LIAME ou outras que podes achar aqui no MF.
Espero que tenhas de fato um seguro contra roubo e que tua corretora acione prontamente a seguradora.