É, sempre fiquei com essa dúvida. Acho que por ser algo subjetivo, sujeito a opiniões...
A minha especulacao sao duas.
A primeira eh o fato de que na criacao artistica sempre ha um potencial de melhoramento nao importa o quanto bom esteja o trabalho. Usar a pintura eh mais facil de entender isso. Eh dito que a pintura nunca esta pronta por si mesma pq sempre vc vai achar algo para melhorar e aperfeicoar nela. Mas apos um ponto no lugar de melhorar ela vai piorando se vc continuar mexendo. E por haver esse potencial que nunca eh atingido os artistas sentem que nao sao tao bons quanto poderiam supostamente ser, sentindo entao que sao uma fraude quando recebem reconhecimento por algo que eles veem que "nao esta tao bom pq poderia ser melhor".
Em uma discussao, uma mulher em portugal falou de uma cartunista brasileira em Portugal que eh famosa la. Em uma entrevista essa cartunista disse que o maior medo dela eh de descobrirem que ela eh uma fraude. E esse paresse ser um sentimento comum entre artistas.
Ja a segunda hipotese penso que tem a ver com o tipo de psicologia que costumam ser atraidos pela expressao artistica. Tal como os jovens vestidos de preto nas festas de rock aqui da cidade, costumam ser pessoas introvertidas, inseguras, depressivas e que se sentem socialmente diferentes/escluidas.
A arte costuma atrair pessoas que sentem quererem se expressar por diferentes meios, comp forma de se sentirem compreendidas por causa da atencao dad pessoas pela arte, ja que a pessoa nao obteve sucesso em ter a atencao e compreencao de sua expressao pela mera conversa ou relacao diaria com as pessoas. Mas por usar o artefato artistico para materializar fora dela uma expressao psicologica dela, ela se sente uma fraude por saber que a atencao das pessoas nao esta exatamente na expressao do sentimentos e psicologia dela mas sim no objeto artistico e nome dela como artista.