Apenas reforçando e colocando com outras palavras o que outros já citaram:
D5000 ou qualquer outra reflex moderna tem qualidade superior a qualquer UZ. A D5000 e a Pentax K-x são as melhores em custo X benefício em minha humilde opinião - usei muito a D5000.
Em ótimas condições de luz, entretanto, essa diferença é menor e perceptivel apenas em ampliações (30X45 para cima) ou em recortes (crops, ou pegar um pedaço da imagem e criar uma foto a partir dela).
Assim vale mais a pena a UZ para fins descompromissados.
Outra perda em qualquer situação é na velocidade do AF, que nas reflex modernas são sempre melhores.
Em ambientes indoor relativamente bem iluminados, entretanto, a diferença começa a aparecer mais. Basta você avançar o ISO para 400 ou 800 que você terá ótimas imagens indoor com boa luz, enquanto na UZ você perderá qualidade nesta ação.
A perda é na flexibilidade da lente que é "só" 3x (27-78mm equivalentes), contra dezenas de vezes das UZ (gosto da TZ6 que vai de 25mm até 300mm equivalentes).
Em ambientes com luz precária, entretanto a diferença é imensa (abaixo a imagem feita em um teatro sem flash ISO 3200 - clique para ampliá-la e vê-la em 100%). Para ter 27 a 300mm, use a lente 18-200 VR II, que sozinha custa mais que qualquer UZ que conheço.