Sim, eu tenho a P500. Quando a comprei (Julho), optei por ela porque, comparando com a SX30 IS, levava vantagem na qualidade das imagens. Porém a Canon deu a volta, e rapidamente lançou (acho que em outubro, na Europa) a SX40 HS, com novo sensor, novo processador, nova resolução, enfim, adequando-se melhor à categoria e corrigindo quase tudo que não prestou na SX30. A lente, se não me engano, continua a mesma.
Se me permite, posso lhe sugerir a leitura de uma boa matéria (análise) com a SX40 HS, com suas especificações, fotos do produto, imagens de amostra, comentários e algumas conclusões. Dá pra ter uma noção da capacidade da máquina. Hoje, talvez, eu pensaria diferente, tem muita gente atrás dessa novidade. Link para a matéria:
http://www.photographyblog.com/reviews/canon_powershot_sx40_hs_review/Quanto à D3100, a lente que acompanha o kit é uma boa pra começar. Entretanto ela não faz macro, e o alcance é curto. Seriam necessárias outras lentes, contendo motor de foco embutido (são mais caras), mas você teria uma qualidade muuuuito diferente das SZ (P500, SX40, etc...), é de fato um outro universo.
Enfim, depende mesmo do investimento e de suas necessidades/intenções.
Fique à vontade para expor dúvidas, o objetivo do forum é exatamente esse. Aqui tem muitos "feras" que nos ajudam bastante, e eu ainda estou engatinhando nesse extenso campo... quando posso, gosto de contribuir, ainda que de forma modesta.