Depende da câmera que vc usa. Acho que a maioria das Canon faz isso. Só as Nikon melhores fazem, assim como as melhores Fuji. Não sei sobre os outros fabricantes.
Procure no seu manual por "tethering". Normalmente há algum software gratuito, do fabricante, que permite fazer isso, além do Lightroom citado pelo Vange.