A dúvida é normal, não se preocupa. Eu comecei a fotografar com uma Fuji S7000, com pouco zoom, apesar que para época que comprei, era muito 5x. Comprei a S7000 porque fazia questão de controles manuais e sapata pra flash. Alguns anos depois, comprei minha segunda câmera digital, uma HS20, também da Fuji. No começo do ano comprei minha primeira digital reflex. Minha primeira DSLR foi uma Canon de filme, com a qual aprendi fotografar.
As vantagens e desvantagens de uma SZ de lente fixa e de uma DSLR: as imagens das SZ são bem melhores que as das maiorias das compactas, apesar de não poder comparar às imagens feitas numa reflex. Pior ainda é menor quando fotografamos em iso alto, pois a imagem fica um lixo. A grande vantagem da SZ é a objetiva que pode ir de uma grande angular de 15mm a uma tele de 700mmm, isso com aberturas máximas de 2.8 a 4.5. Uma objetiva dessa configuração pra uma reflex deve custar uns 20 mil reais.
Uma DSLR, mesmo de entrada, faz boas imagens, até mesmo em iso alto. O grande problema é a necessidade de investir em objetivas pra se ter mais zoom e o tanto de equipamento que teria de levar pra aproveitar todas as distâncias focais, diferente de carregar apenas uma SZ, bem mais leve que uma reflex com objetiva.
Muitas vezes prefiro sair com minha SZ pra fotografar, principalmente durante o dia, quando posso usar iso baixo. Fotografar eventos a noite com a SZ só com um bom flash na sapata e mesmo assim, encontro dificuldade pra boas fotos.
Sai durante o dia com a reflex é um saco, pois pesa a câmera e as duas objetivas que levo. Falta praticidade, mas para eventos a noite, facilita bem o trabalho de fotografar.
Espero ter ajudado um pouco.