Para captação de sons desse tipo, de um ator sem que apareça o microfone, é essencial a utilização de um microfone tipo boom, este costuma ser captado para um gravador externo.
Pode ser colocando em cima da câmera (como é o caso do Rode Videomic, muito utilizado e conectado direto na câmera) ou com a ajuda um auxiliar que irá segurar um suporte com o microfone sobre o ator.
O que eu possuo? O zoom h1, ótimo gravador mas para perto, eu o coloco em cima da camera com um 'cachorrinho' (uma proteção contra vento) e me atende bem, mas se o assunto estiver mais distante, ele não é recomendado.
Microfone tipo boom:
Rode Videomic: