Infelizmente, é o que o Hyde disse... não existe uma configuraçaõ "x" para a situação "x". Cada situação exige uma configuração diferente, e só conhecendo um pouco de técnica de fotografia (através de curso ou literatura sobre o tema) e os recursos da câmera (através do manual), pra saber qual a melhor configuração praquela situação.
Pra quem ainda não conhece muito do assunto, o modo P com flash talvez seja mesmo o mais adequado, ou modo auto.
E não se espante se não conseguir os resultados que vc espera com as fotos, pois longe do palco, nem a câmera mais cara do mundo faz milagre de fazer fotos maravilhosas! Eu já fiz fotos legaizinhas com uma câmera totalmente automática da canon, ficando pertinho do palco. De longe, é bem complicado, pois somente zoom, está longe de ser necessário... o flash dificilmente tem alcance compatível com o alcance do zoom.